تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

نمودارهای مقیاس حسابی (خطی) و مقیاس لگاریتمی

نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور می باشند: محور x (افقی) برای نمایش زمان و محور y (عمودی) برای نمایش قیمت است. تفسیر و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار ، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد، بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکی می توانند سبک های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند. محور y (عمودی) که نشان دهنده تغییرات قیمت سهام است، دارای دو مقیاس قیمت می باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد این مقیاس ها عبارتند از:

۱- مقیاس خطی (حسابی) – نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور y (عمودی ) با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود.

۲- مقیاس لگاریتمی (درصدی) – نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود، فاصله قیمت را در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییرات قیمت است.

تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی

نمودار مقیاس لگاریتمی در مقابل نمودارمقیاس حسابی (خطی): تفاوت چیست؟

برای درک بهتر این دو مقیاس قیمت به مثال ذیل توجه نمایید:

شخص الف سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را به قیمت ۱۰۰ تومان خرید می نماید و بعداز مدتی، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و روی قیمت ۳۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

اکنون برای تغییرات قیمت این مثال ۲ روش محاسبه وجود دارد:

۱- حسابی (عددی): از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است  (۲۰۰ = ۱۰۰ – ۳۰۰)

۲- درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.

شخص ب همان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را در قیمت ۳۰۰ تومان خرید می نماید و بعد از مدتی روی قیمت ۵۰۰ تومان اقدام به فروش می کند.

محاسبه تغیبرات قیمت:

۱-حسابی ( عددی ) : از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است  (۲۰۰ = ۳۰۰ – ۵۰۰)

مشاهده  مهمترین پلتفرم های تحلیل تکنیکال

۲-درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۶۶ درصد افزایش داشته است.

نکته مهم این است که هر دو معامله گر قیمت سهامشان به میزان ۲۰۰ تومان افزایش داشته که در محاسبه عددی شرایط کاملا یکسان است اما از لحاظ کسب سود یا بازدهی شرایط کاملا متفاوت می باشد شخص الف سودی معادل ۲۰۰ درصد به دست آورده یعنی سرمایه او ۳ برابر شده است در صورتی که شخص ب سودی معادل ۶۶ درصد بدست آورده است.

نمودار مقیاس حسابی

نمودار مقیاس حسابی

در تصویر بالا همان گونه مشاهده می کنید در نمودار مقیاس حسابی(خطی) ارتفاع این دو معامله و تغییرات قیمت رو یکسان نشان می دهد چرا که اختلاف قیمت هر دو معامله ۲۰۰ تومان می باشد پس ارتفاع هر دو برابر می باشد.

نمودار مقیاس لگاریتمی

نمودار مقیاس لگاریتمی

در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی رو مشاهده می کنیم که با توجه به محاسبه درصدی ارتفاع تغییرات قیمت این دو معامله رو متفاوت نشان می دهد که در معامله گر شخص الف سود ۲۰۰ درصدی داشته و معامله گر شخص ب سود ۶۶ درصدی داشته که این تفاوت قابل توجه در نمودار مقیاس لگاریتمی کاملا مشهود می باشد.

کدام مقیاس برای تحلیل استفاده شود؟

با توجه به مثال بالا متوجه می شویم که در نمودار مقیاس حسابی (خطی) میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و اگر بخواهیم نمودار را با واقعیات بازار تطابق دهیم باید تغییرات قیمت بصورت درصدی محاسبه شود و روی نمودارها اعمال شود. هرگاه در امواج، حرکتی سریع و پرشتاب مشاهده کردید که این تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید برای تحلیل از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود در واقع برای تحلیل بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده کنید اما دقت شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و کوچک که درصد تغییرات قیمت معمولا زیر ۱۰۰ درصد می باشد اختلاف بین قیمت ها چندان زیاد نیست بنابراین نمودار مقیاس لگاریتمی با حسابی اختلاف چندانی نخواهد داشت و در این صورت استفاده از نمودار مقیاس حسابی مشکلی برای تحلیل و ترسیم ابزارها ایجاد نخواهد کرد.

مشاهده  صف خرید و صف فروش در بورس چیست؟

ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است که معامله گران برای بدست آوردن نقاط حمایتی و پیداکردن اهداف قیمتی از این ابزار مهم استفاده می نمایند. همان گونه که گفته شد برای تغییرات قیمت بالای ۱۰۰درصد و نمودارهای میان مدت به بالا باید از نمودار مقیاس لگاریتمی استفاده شود بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که شما نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد کاملا بصورت حسابی است.

در نرم افزار تحلیلی متاتریدر۵ ( مفیدتریدر ۵) ابزار فیبوناچی این نرم افزار قابلیت محاسبه فیبوناچی بصورت درصدی در نمودار مقیاس لگاریتمی را دارد و در نمودار مقیاس حسابی هم بصورت حسابی محاسبه می کند.

در مثال زیر تفاوت محاسبه فیبوناچی در نمودار مقیاس حسابی و نمودار مقیاس لگاریتمی در نرم افزار متاتریدر۵ کاملا مشهود است.

در تصویر فوق نمودار مقیاس حسابی در نماد شیراز را مشاهده می کنید که قیمت از محدوده A (126ریال) تا نقطه B (5024ریال) افزایش داشته است و برای این حرکت AB یک فیبوناچی ریتریسمنت ترسیم شده است و نقطه C روی تراز ۶۱.۸ درصد قرار گرفته که قیمت (۱۸۹۰ریال) می باشد یعنی بازگشت تقریباً ۶۲درصد را نشان می دهد.

اما در تصویر دوم نمودار مقیاس لگاریتمی نماد شیراز می بینیم که فیبوناچی ریتریسمنت نقطه c را روی تراز فیبوناچی ۲۳.۶ درصد نشان می دهد. این تفاوت فاحش به دلیل اختلاف قیمت نقطه A-B (126-5024) است که اگر میزان رشد قیمت A-Bرا بصورت درصد حساب کنیم مقدار آن برابر است با ۳۸۸۷ درصد افزایش قیمت که در نمودار حسابی این میزان تغییرات قیمت مشاهده نمی شود ولی در نمودار مقیاس لگاریتمی این میزان کاملا مشهود است.

مشاهده  بازار اولیه و ثانویه بورس چیست؟

جهت مشاهده بخش های رایگان آموزش بورس دوره سهامدار موفق بر روی دکمه آموزش رایگان بورس کلیک نمایید.

 

نرم افزار های تحلیلی و مقیاس لگاریتمی

باید توجه داشته باشید که اگر از دیتای خام شرکت های تامین کننده استفاده می کنید این دیتا ها در حالت اولیه بصورت حسابی است و زمانی که وارد نرم افزارهای تحلیل تکنیکال می شود در صورت اجرا نمودارها، مقیاس حسابی را نمایش می دهند و همه نرم افزارها امکان تبدیل کردن نمودارها از مقیاس حسابی به لگاریتمی وجود ندارد به عنوان مثال : در نرم افزار متاتریدر ۴ نمی توانید نمودار را در مقیاس لگاریتمی قرار دهید اما در نسخه متاتریدر۵ این امکان وجود دارد.

نحوه تبدیل نمودارها به مقیاس لگاریتمی در نرم افزار تحلیلی متاتریدر 5

نحوه تبدیل نمودارها به مقیاس لگاریتمی در نرم افزار تحلیلی متاتریدر ۵

ذکر این نکته ضروری است که در نمودار مقیاس لگاریتمی فقط محور قیمت (عمودی) لگاریتمی می شود و محور زمان ( افقی) بصورت خطی باقی می ماند پس لفظ صحیح برای این نوع نمودارها، نمودارنیمه لگاریتمی است.

نتیجه گیری :

تجزیه و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودارها ، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد.

مقیاس قیمت لگاریتمی از درصد تغییر برای ترسیم نقاط داده استفاده می کند ، بنابراین ، مقیاس قیمت به طور برابر قرار نمی گیرد.

مقیاس قیمت خطی از مقادیر مساوی بین مقیاس های قیمت استفاده می کند و فاصله مساوی بین مقادیر ایجاد می کند.

در منابع تحلیل تکنیکال گفته شده هر گاه تغییرات قیمت بیش از ۱۰۰ درصد باشد باید نمودار در مقیاس لگاریتمی بررسی شود چرا که با واقعیات بازار همخوانی کاملی دارد.

نویسنده:اکبر شریفی

منبع: investopediainvestopedia

 

28 پاسخ
  1. میلاد
    میلاد گفته:

    با سلام
    شما که اینقدر خوب توضیح دادید چرا روش محاسبه درصد رشد بین 2 عدد رو توضیح ندادید
    فرمول محاسبه افزایش درصد به شرح زیر است:

    (new_value – original_value) / |original_value| * 100

    که در آن:

    original_value مقدار اول
    new_value مقدار دوم

    می‌باشد.

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      ممنون از شما و پیشنهاد شما هدف توضیحات اطلاعاتی در مورد نمودار ها بوده است.به همین خاطر توضیحات تخصصی قرار داده نشده است.

      پاسخ
  2. شایان
    شایان گفته:

    با سلام ممنون از این آموزش کامل
    چند سوال :
    1. زمانی که میخوایم از فیبو استفاده کنیم حتما باید نمودار به صورت حسابی باشه؟
    2. منظورتون از درصد تغییرات قیمت زیر ۱۰۰ درصد برای نمودار حسابی چیه؟ تغییرات قیمت امروز مثلا نسبت به کی ؟؟

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      سلام در مورد سوال اول خیر نمودار باید در حالت لگاریتمی باشد.
      در مورد سوال دوم شما منظور این هست که سهام مهم نیست قیمت مهم می باشد برای مثال قیمت اگر از 100 به 200 برسد یعنی 100% رشد داشته پس این در حالت حسابی و لگاریتمی محاسبات یکی می باشد.

      پاسخ
  3. وحید
    وحید گفته:

    سلام.
    بسیار ساده و روان توضیح دادین و هیچ ابهامی باقی نگذاشتید استاد.
    بسیار مفید بود.
    لطفا آموزش نحوه وارد کردن نمادهای بورس ایران در متا تریدر پنج رو هم آموزش بدهید.

    با سپاس

    پاسخ
  4. سینا
    سینا گفته:

    سلام وقتتون بخیر … ماتوی نمودار لگاریتمی هم سودمرکب رو میتونیم ببینیم یا فقط نمودار حسابی هست که طبق این عمل میکنه ؟

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      سلام وقت بخیر بله برای استفاده از فیبوناچی نمودار باید در حالت لگاریتمی باشد.
      باتشکر

      پاسخ
  5. فرهاد
    فرهاد گفته:

    با سلام و تشکر بابت مطلب مفیدتون
    ایرادی که به چارت لگاریتمی وارده اینه که در صورت استفاده از فیبوناچی رتریسمنت و فیبوهای دیگه نقاط برگشت و صعود را به درستی نشان نمیده
    بعنوان مثال نقاط مهم برگشت 38.2- 50- 61.8 درصد هستن ولی در نمودار لگاریتمی با این نواحی برگشتی فاصله بسیار وجود داره حتی با وجود استفاده از مفید تریدر 5

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      سلام وقت بخیر در نرم افزار مفید تریدر 5 محاسبات فیبوناچی براساس لگاریتمی انجام می شود. و در سایت ره آورد 365 هم محاسبات تنظیمات فیبوناچی لگاریتمی در بخش تنظیمات آن موجود می باشد بنابراین شما می توانید هم از مفیدر تریدر 5 و هم از سایت ره آورد هم زمان نمودار لگاریتمی و فیبوناچی لگاریتمی را برای تحلیل خود داشته باشید.

      پاسخ
  6. پویا
    پویا گفته:

    عرض سلام و ادب در شکست کانال که انتظار رشد قیمت به اندازه عرض کانال میباشد و یا الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی مانند پرچم که انتظار رشد به اندازه میله پرچم را داریم استفاده از درصد تغییرات قیمت در نمودار لگاریتمی درست است یا ترسیم خط ساده و کپی کردن آن . هر کدام اهداف قیمتی متفاوت میدن که خیلی باهم فرق دارن

    پاسخ
  7. رحمان
    رحمان گفته:

    سلام
    ممنون بابت اطلاعات خوبتون
    استاد تو نرم افزار ادونس گت هم برای موج شماری نموداری لگاریتمی بهتره با این مطاابی که شما گفتید؟

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      سلام وقت بخیر تفاوتی در نرم افزار نمی باشد.زمانی که تغییرات قیمت بیشتر از 100 درصد می باشد باید نمودار ها به صورت لگاریتمی تحلیل شود.

      پاسخ
  8. بزاز
    بزاز گفته:

    سلام و وقت بخیر خدمت استاد گرامی
    ضمن تشکر از انتقال مطلب زیبایی که انجام دادید برای من سوال ایجاد شده با توجه به محاسبات، مقدار عددی قیمت سهم زمانی که از فیبو لگاریتمی استفاده میکنیم (در نرم افزار راه آورد365) بنظر درست نیست. به عنوان مثال مقادیر زیر را عینا از نمودار تحلیل شده انتقال دادم . لطفا من را اصلاح کنید
    یک موج از نقطه Aبا مقدار 4220 به نقطه B با مقدار عددی 25814 ریال رسیده است و سپس این موج یک اصلاح 50 درصدی داشته و به نقطه C میرسد . حال وقتی از فیبو بازگشتی در حالت غیر لگاریتمی(ساده) استفاده میکنیم به مقدار عددی 15017 ریال برای نقطه Cمیرسیم . که وقتی به طور دستی نیز 50 درصد اصلاح موج AتاBرا حساب میکنیم نیز به همین عدد میرسیم.
    (0.5*(25814-4220))-25814=15017
    حال اگر تنظیم فیبوناچی را روی لگاریتمی بگذاریم نمودار ره آورد365 مقدار عددی نقطه C را عدد 10437 نشان میدهد در صورتیکه اگر درصدی هم حساب کنیم به همان عدد 15017 میرسیم
    درصد تغیرات موج AB
    511.71=100*(4220/(25814-4220))
    حال 50درصد اصلاح این موجAB
    255.85=0.5*511.71
    حال اگر این درصد تغیرات (255.85) را در فرمول بالا گذاشته و مقدار عددی نقطه Cرا بدست بیاوریم باز به عدد 15017 میرسیم.
    255.85=100*(4220/(C-4220))
    C=15017
    حال چه دلیلی برای این مغایرت داریم؟
    تشکر از حوصله شما.

    پاسخ
    • خانه تدبیر و اندیشه
      خانه تدبیر و اندیشه گفته:

      سلام محاسبات شما هم بصورت حسابی است برای محاسبه تغییرات قیمت صحیح باید مقدار عددی رشد بدست آورید(قیمت A -قیمت B) و حاصل بدست آمده ضرب در میزان درصد کاهش قیمت شود وسپس عدد نهایی بدست آمده از حاصل مقدار عددی رشد کم شود.
      باتشکر

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 7 =